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澳门皇冠金沙网站官方网站2019年“金融和计量经济学”暑期学校顺利举办
金沙电子游戏:2019年07月26日 16:17   编辑:   点击:[]


711-22日,由金沙电子游戏主办的澳门皇冠金沙网站官方网站2019金融和计量经济学暑期学校成功举办。来自美国波士顿学院、堪萨斯大学、爱荷华州立大学,加拿大多伦多大学以及北京大学、清华大学、中国人民大学、中南财经政法大学、首都经贸大学和澳门皇冠金沙网站官方网站等国内外知名高校的计量经济学和金融学相关领域专家汇聚澳门皇冠金沙网站官方网站进行专题报告。暑期学校通过前期选拔,招收了来自南京大学、南开大学、中国海洋大学、西北大学、中央财经大学、澳门皇冠金沙网站官方网站和韩国京畿大学、国立釜山大学等高校和科研机构的青年教师、博士生、硕士生、本科生学员共100余人。

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711日,教育部长江学者特聘教授、澳门皇冠金沙网站官方网站讲席教授、金沙电子游戏院长黄少安教授出席本次暑期学校开班仪式并讲话,勉励校内外学员珍惜学习机会、提升科研能力、塑造思维模式并预祝大家真正学有所获、学有所得。随后,长江学者特聘教授、美国堪萨斯大学经济系蔡宗武教授围绕“Economic and Financial Data Analysis and Evaluation in A Big Data Era”作了主题报告。蔡宗武教授结合丰富的理论和实证研究经验,从政策评估、资产定价等金融学和计量经济学热点切入,详述了非混淆假设和交叠假设下的条件平均处理效应和条件分位数处理效应及采用机器学习实现爬虫文本关键词分析并利用噪音较小的周数据和月数据进行资产定价的前沿方法。

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美国堪萨斯大学蔡宗武教授作报告

Economic and Financial Data Analysis and Evaluation in A Big Data Era

712日,美国波士顿学院肖志杰教授为学员作了题为 “Recent Development in Time-series Analysis”的报告,剖析了时间序列分位数回归的原理和广泛应用。肖志杰教授强调,相比于普通OLS估计,分位数回归尤其是条件分位数方式将研究从固定直线延展为代表一定概率的分位函数区域,涵盖了研究样本的更多信息并以不同类型企业多元化经营异质性研究为例探讨了分位数回归的应用实例。

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美国波士顿学院肖志杰教授作报告

Recent Development in Time-series Analysis

713日中南财经政法大学董朝华教授的报告主题为“Sieve Method”,董朝华教授由浅入深,从向量空间到谢尔坡得空间数学背景常识层层递进,为大家展示了非参数估计中使用较少的通过无穷级数求和思路推动的Sieve方法这一新兴领域在计量回归、GMM估计、MLE等领域与Kernel方法各有千秋的应用实例和巨大潜力。

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中南财经政法大学董朝华教授作报告“Sieve Method

 

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清华大学陆毅教授作报告“实证研究的思维方式与研究方法”

 

 

714日,清华大学陆毅教授作报告“实证研究的思维方式与研究方法”,以生动的研究实例和诙谐轻松的语言展示了实证研究中需要注意的思维误区和常用方法。陆毅教授以线性回归中的参数值含义为基础,透彻分析了实证研究中的一般计量经济学原理,并从工具变量、倾向得分匹配等四种常用研究工具原理入手,强调了经济学研究工具务必遵从相关性、随机性、唯一性、单调性法则。

 

美国爱荷华州立大学高磊助理教授715日以“Causality in Finance Research”为题进行了系列分享,通过扎实专业的计量经济学基础和涉猎广泛的金融市场、企业财务、企业监管等前沿方向研究积累,高磊助理教授聚焦金融研究中与计量经济学密切相关的因果识别领域,为学员系统先容了金融研究中的因果关系及其处理方法。

 

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美国爱荷华州立大学高磊助理教授作报告

Causality in Finance Research

 

中国人民大学赵国庆教授“时间序列分析中的Granger因果性”讲座于716日进行。赵国庆教授报告分为平稳时间序列Granger因果性定义及相关检验方法、非平稳时间序列Granger因果检验及其渐近分布、Granger因果检验技术最新发展和模型平均估计方法的理论研究进展四部分,深入浅出地讲解了Granger因果检验的源与流,进一步夯实了学员计量经济学常识储备。

 

 

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中国人民大学赵国庆教授作报告“时间序列分析中的Granger因果性”

 

717日澳门皇冠金沙网站官方网站张进峰副教授主要讨论了“空间计量模型的设定及检验”前沿问题,在先容空间计量经济学和空间计量模型基本检验的基础上,对空间计量参数误设稳健检验及参数和分布误设稳健检验做了重点分享并对空间权重矩阵特征、设定和其拓展形式空间相关矩阵、时变权重矩阵进行了概览。张进峰副教授还从原理入手剖析了空间权重矩阵的选择及其对模估计和检验的影响。

 

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澳门皇冠金沙网站官方网站张进峰副教授作报告“空间计量模型的设定及检验”

 

首都经贸大学李鲲鹏教授718日作主题报告“算法理论在计量经济学中的应用”,详述了卡尔曼滤波理论及其在希望最大化(EM)算法中的应用。李鲲鹏教授指出,卡尔曼滤波提供的递归算法推翻了不可观测状态自20世纪60年代以来广泛应用于状态空间模型、谱分析、高斯ARMA过程预测等领域并就EM算法在因子模型、动态因子模型和TOBIT模型中的具体应用做了原理阐明和代码演示。

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首都经贸大学李鲲鹏教授作报告“算法理论在计量经济学中的应用”

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中国人民大学郑新业教授作报告

“新时代中国经济:挖掘潜力、应对挑战的体制变革与政策组合”

中国人民大学应用经济学院院长郑新业教授“新时代中国经济:挖掘潜力、应对挑战的体制变革与政策组合”主题报告在719日举行。围绕新时代经济及其背景,郑新业教授强调体制机制应适应新时期,推动市场决定性作用与政府再定位和能力转型。探求现阶段中国经济自画像、归纳新时代经济中的潜力与挑战后,郑新业教授依据增长理论提出促进效率型经济体系建设;重构央地关系强化中央以促进绿色和共享发展;加大基础设施、教育、户籍制度改革等配套措施力度等政策组合策略。

 

澳门皇冠金沙网站官方网站洪少新博士720日主题报告题为“Advanced Time-series Analysis”,详述了时间序列高级分析的计量经济学原理和应用。通过详实严密的数学推导过程和环环相扣的逻辑分析,洪少新博士带领学员深入时间序列计量经济学这一专业领域,促使大家对时间序列分析的计量原理形成更为全面清晰的认识。

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澳门皇冠金沙网站官方网站洪少新博士作报告“Advanced Time-series Analysis

北京大学刘晓蕾教授721日的系列报告“关于实证研究中的identification 问题”讲解了经济学实证研究中常见的识别问题及其科学处理方法。刘晓蕾教授研究兴趣广泛,涉及资本市场、实证企业金融、房地产金融和中国经济等诸多领域,系列报告中她以丰富的研究为例细致讲解了识别问题的多样化处理方案。

 

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北京大学刘晓蕾教授作报告“关于实证研究中的identification 问题”

722日,多伦多大学杨立岩教授作主题报告“信息和金融市场”,梳理了金融市场通过交易、市场、企业三个相互关联模块运作中涉及的资产定价和企业财务问题框架。杨立岩教授基于博傻理论、反馈效应等行为金融学原理关注信息变量在金融市场中的外化及金融市场中的信息挖掘方式,厘清了现今金融市场中信息不对称和噪音情况日趋增多条件下价格和信息的交互作用。

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多伦多大学杨立岩教授作主题报告“信息和金融市场”

此外,为促进学员交流,暑期学校于720日举行了小组讨论与展示。来自澳门皇冠金沙网站官方网站、中国海洋大学的10位博士生分别就合作经济、能源经济、环境经济、金融自由化和股权结构等研究领域汇报各自研究进展,在场嘉宾给予了针对性点评和建议。

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“小组讨论与展示”

 

名家云集、思维交汇,本次金融和计量经济学暑期学校不仅是一次高水平金融和计量领域前沿学术论坛,更为广大学员提供了开拓研究思路、优化研究方法、切实提升科研水平的宝贵经历,有效推动澳门皇冠金沙网站官方网站“双一流”建设和金沙电子游戏打造学术高端平台、进一步实现学科交叉与跨越式发展。

 

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参会嘉宾交流探讨

 

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嘉宾耐心为学员答疑解惑

 

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  学员认真听讲

 

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