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孙立新:构建中国的金融压力指数
金沙电子游戏:2014年09月24日 00:00   编辑:admin   点击:[]

内容摘要:本文利用多种计量和统计方法,如GARCH模型等,构建了监测中国金融体系系统性风险的国家金融压力指数(CNFSI)。该指数包含了测量各个独立金融市场的分市场压力指数:银行间市场压力指数,股票市场压力指数,外汇交易市场压力指数和债券市场压力指数。这些市场指数的构建基于来自不同市场的各种金融信息变量。利用建构的中国国家金融压力指数,大家识别了中国自1994年以来的系统性金融压力期。并提出了利用该指数预警中国金融不稳定的方法。

附件:构建中国的金融压力指数-中国社会科学报.pdf

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