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周洪涛:Nonparametric Estimation in Time-Varying Mixed Copula (with J.Wu)
金沙电子游戏:2013年12月26日 00:00   编辑:admin   点击:[]

Abstract:

This paper extends the previous work on parametric mixed copula models and implements a nonparametric approach, i.e. a local maximum likelihood estimationprocedure, to estimate the time-varying correlation between returns of the world major market indexes such as S&P, NIKKIE, FTSE and DAX. We check the robustness of our model using the Monte-Carlo simulation with different sample sizes and our modeling strength is confirmed.

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